scikit-learn机器学习笔记——线性回归,岭回归

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线性回归

定义:线性回归通过一个或者多个自变量与因变量之间之间进行建模的回归分析。其中特点为一个或多个 称为回归系数的模型参数的线性组合。

一元线性回归: 涉及到的变量只有一个
多元线性回归: 涉及到的变量两个或两个以上

通用公式:

h

(

w

)

=

w

0

+

w

1

x

1

+

w

2

x

2

+

h(w)=w_{0}+w_{1} x_{1}+w_{2} x_{2}+/cdots

h(w)=w0+w1x1+w2x2+

=

w

T

x

=w^{T} x

=wTx
其中

w

,

x

w, x

w,x 为矩阵:

w

=

(

w

0

w

1

w

2

)

,

x

=

(

1

x

1

x

2

)

/mathbf{w}=/left(/begin{array}{c}w_{0} // w_{1} // w_{2}/end{array}/right), /mathbf{x}=/left(/begin{array}{c}1 // x_{1} // x_{2}/end{array}/right)

w=w0w1w2,x=1x1x2

预测结果与真实值是有一定的误差:
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损失函数

y

i

y_{i}

yi 为第i个训练样本的真实值

  • h

    w

    (

    x

    i

    )

    h_{w}/left(x_{i}/right)

    hw(xi) 为第i个训练样本特征值组合预测函数
    总损失定义:

    J

    (

    θ

    )

    =

    (

    h

    w

    (

    x

    1

    )

    y

    1

    )

    2

    +

    (

    h

    w

    (

    x

    2

    )

    y

    2

    )

    2

    +

    +

    (

    h

    w

    (

    x

    m

    )

    y

    m

    )

    2

    =

    i

    =

    1

    m

    (

    h

    w

    (

    x

    i

    )

    y

    i

    )

    2

    /begin{aligned} J(/theta) &=/left(h_{w}/left(x_{1}/right)-y_{1}/right)^{2}+/left(h_{w}/left(x_{2}/right)-y_{2}/right)^{2}+/cdots+/left(h_{w}/left(x_{m}/right)-y_{m}/right)^{2} // &=/sum_{i=1}^{m}/left(h_{w}/left(x_{i}/right)-y_{i}/right)^{2} /end{aligned}

    J(θ)=(hw(x1)y1)2+(hw(x2)y2)2++(hw(xm)ym)2=i=1m(hw(xi)yi)2

又称最小二乘法。

最小二乘法直接求解

求解:

w

=

(

X

T

X

)

1

X

T

y

w=/left(X^{T} X/right)^{-1} X^{T} y

w=(XTX)1XTy

X

X

X 为特征值矩阵,

y

y

y 为目标值矩阵

缺点: 当特征过于复杂,求解速度太慢 对于复杂的算法,不能使用正规方程求解(逻辑回归等)。

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最小二乘法梯度下降

我们以单变量中的w0,w1为例子:

w

1

:

=

w

1

α

cost

(

w

0

+

w

1

x

1

)

w

1

w

0

:

=

w

0

α

cost

(

w

0

+

w

1

x

1

)

w

1

/begin{array}{l} w_{1}:=-w 1-/alpha /frac{/partial /operatorname{cost}/left(w_{0}+w_{1} x_{1}/right)}{/partial w_{1}} // w_{0}:=-w_{0}-/alpha /frac{/partial /operatorname{cost}/left(w_{0}+w_{1} x_{1}/right)}{/partial w_{1}} /end{array}

w1:=w1αw1cost(w0+w1x1)w0:=w0αw1cost(w0+w1x1)

α

/alpha

α 为学习速率,需要手动指定,

cos

t

(

w

0

+

w

1

x

1

)

w

1

/frac{/partial /cos t/left(w_{0}+w 1 x 1/right)}{/partial w 1}

w1cost(w0+w1x1) 表示方向
理解:沿着这个函数下降的方向找,最后就能找到山谷的最低点,然后更新W值
使用:面对训练数据规模十分庞大的任务

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sklearn线性回归方程求解、梯度下降API

sklearn.linear_model.LinearRegression()
• 求解方程
• coef_:回归系数

sklearn.linear_model.SGDRegressor()
• 梯度下降
• coef_:回归系数

回归性能评估:

(均方误差(Mean Squared Error)MSE) 评价机制:

M

S

E

=

1

m

i

=

1

m

(

y

i

y

ˉ

)

2

M S E=/frac{1}{m} /sum_{i=1}^{m}/left(y^{i}-/bar{y}/right)^{2}

MSE=m1i=1m(yiyˉ)2
注:

y

i

y^{i}

yi 为预测值,

y

ˉ

/bar{y}

yˉ为真实值。

sklearn回归评估API

sklearn.metrics.mean_squared_error
mean_squared_error(y_true, y_pred)
• 均方误差回归损失
• y_true:真实值
• y_pred:预测值
• return:浮点数结果
注:真实值,预测值为标准化之前的值

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特点:线性回归器是最为简单、易用的回归模型。 从某种程度上限制了使用,尽管如此,在不知道特征之 间关系的前提下,我们仍然使用线性回归器作为大多数 系统的首要选择。
小规模数据:LinearRegression(不能解决拟合问题)以及其它
大规模数据:SGDRegressor

线性回归实例

波士顿房价数据集分析流程:

1、波士顿地区房价数据获取
2、波士顿地区房价数据分割
3、训练与测试数据标准化处理
4、使用最简单的线性回归模型LinearRegression和 梯度下降估计SGDRegressor对房价进行预测

代码示例:

from sklearn.linear_model import LinearRegression, SGDRegressor, Ridge
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.metrics import mean_squared_error
def linear_regression():
    '''
    线性回归预测波士顿房价
    :return:
    '''
    # 读取数据
    bh = load_boston()
    # 划分数据集
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(bh.data, bh.target, test_size=0.25)
    # 标准化数据
    std_X = StandardScaler()
    X_train = std_X.fit_transform(X_train)
    X_test = std_X.transform(X_test)

    std_y = StandardScaler()
    y_train = std_y.fit_transform(y_train.reshape(-1,1))
    y_test = std_y.transform(y_test.reshape(-1,1))

    # 实例化线性回归估计器
    lr = LinearRegression()
    lr.fit(X_train, y_train)
    y_pred = std_y.inverse_transform(lr.predict(X_test))

    #MSE
    mse = mean_squared_error(y_pred=y_pred, y_true=std_y.inverse_transform(y_test))
    print("线性回归求解方程的误差为:", mse)

    # 实例化sgd
    sgd = SGDRegressor()
    sgd.fit(X_train, y_train)
    y_pred1 = std_y.inverse_transform(sgd.predict(X_test))


    #MSE
    mse = mean_squared_error(y_pred=y_pred1, y_true=std_y.inverse_transform(y_test))
    print("线性回归SGD的误差为:", mse)

    # 实例化岭回归
    rd = Ridge()
    rd.fit(X_train, y_train)
    y_pred2 = std_y.inverse_transform(rd.predict(X_test))

    #MSE
    mse = mean_squared_error(y_pred=y_pred2, y_true=std_y.inverse_transform(y_test))
    print("岭回归的误差为:", mse)

if __name__ == '__main__':
    linear_regression()


过拟合与欠拟合

过拟合:一个假设在训练数据上能够获得比其他假设更好的拟合, 但是在训练数据外的数据集上却不能很好地拟合数据,此时认为这个假设出现了过拟合的现象。(模型过于复杂)

欠拟合:一个假设在训练数据上不能获得更好的拟合, 但是在训练数据外的数据集上也不能很好地拟合数据,此时认为这个假设出现了欠拟合的现象。(模型过于简单)

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降低过拟合和欠拟合的方法

解决欠拟合:
1)添加其他特征项,有时候我们模型出现欠拟合,是因为特征项不够导致的,可以添加其他特征项来解决。例如,“组合”、“泛化”、“相关性”三类特征是特征添加的重要手段,无论在什么场景,都可以照葫芦画瓢,总会得到意想不到的效果。除上面的特征之外,“上下文特征”、“平台特征”等等,都可以作为特征添加的首选项。
2)添加多项式特征,这个在机器学习算法里面用的很普遍,例如将线性模型通过添加二次项或者三次项使模型泛化能力更强。例如,FM模型、FFM模型,其实就是线性模型,增加了二阶多项式,保证了模型一定的拟合程度。
3)减小正则化系数,前文中已经分析。
等等,还有很多方法,可以对应下边的过拟合解决方法来进行欠拟合解决方法的选择。

解决过拟合:
1)重新清洗数据,导致过拟合的一个原因也有可能是数据不纯导致的,如果出现了过拟合就需要我们重新清洗数据。
2)增加训练样本数量。
3)降低模型复杂程度。
4)增大正则项系数。
5)采用dropout方法,这个方法在神经网络里面很常用。dropout方法,通俗一点讲就是在训练的时候让神经元以一定的概率不工作。
6)early stoping。
7)减少迭代次数。
8)增大学习率。
9)添加噪声数据。
10)树结构中,可以对树进行剪枝。
等等,方法很多,需要根据实际问题,实际模型,进行选择。

L2正则化

L2正则化:目标函数中增加所有权重w参数的平方之和, 逼迫所有w尽可能趋向零但不为零. 因为过拟合的时候, 拟合函数需要顾忌每一个点, 最终形成的拟合函数波动很大, 在某些很小的区间里, 函数值的变化很剧烈, 也就是某些w非常大. 为此, L2正则化的加入就惩罚了权重变大的趋势。

带有正则化的线性回归-Ridge

sklearn.linear_model.Ridge(alpha=1.0)
• 具有l2正则化的线性最小二乘法
• alpha:正则化力度
• coef_:回归系数

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岭回归:回归得到的回归系数更符合实际,更可靠。另外,能让 估计参数的波动范围变小,变的更稳定。在存在病态数据偏多的研 究中有较大的实用价值。

未经允许不得转载:作者:1495-冯同学, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 拜师资源博客
原文地址:《scikit-learn机器学习笔记——线性回归,岭回归》 发布于2021-02-08

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